Le sweep de liquidité

Un sweep de liquidité (on dit aussi liquidity grab ou prise de liquidité) se produit quand le prix dépasse brièvement un point haut ou un point bas, déclenche les ordres qui s'y trouvaient, puis repart dans l'autre sens.

Ce qui se passe pendant un sweep

Prenons un point haut évident. Au-dessus, il y a de la buy-side liquidity : les stops des vendeurs et les achats stop des « casseurs ». Quand le prix dépasse le sommet, tous ces ordres d'achat se déclenchent d'un coup. Un gros vendeur peut alors vendre en face de tous ces achats et remplir sa position. Une fois la liquidité consommée, plus personne n'achète : le prix se retourne.

Résultat : ceux qui avaient vendu sont sortis à perte (leur stop a sauté), ceux qui ont acheté la cassure sont piégés, et le prix part dans le sens du gros vendeur.

Sweep ou vraie cassure ?

Les deux commencent de la même façon : le prix dépasse un niveau. La différence se voit à la clôture :

• Sweep : le prix dépasse le niveau avec une mèche, puis la bougie clôture de retour sous le sommet (ou au-dessus du creux). Le dépassement n'a pas tenu.
• Cassure (break of structure) : le prix clôture au-delà du niveau et continue. Le niveau cassé peut ensuite servir d'appui.

Comment l'utiliser

• Un sweep d'un point haut important est un signal possible de baisse ; un sweep d'un point bas, un signal possible de hausse.
• Il prend tout son sens quand il est suivi d'un CHoCH en petite unité de temps : la liquidité est prise, puis la structure change. Attendre cette confirmation évite d'entrer trop tôt.
• Le stop loss se place alors au-delà de l'extrême du sweep : si le prix y retourne, l'idée était fausse.
• Évite de placer ton propre stop juste derrière un sommet ou un creux évident : c'est là que les sweeps vont le chercher.